Trading Strategie: Range Breakout

Trading Strategie: Range Breakout

Ausbrüche aus der Range im Trend

Märkte, die sich in deutlichen Trends befinden, laufen nicht in einem Atemzug nach oben oder nach unten. Oft wird eine Trendbewegung von einer Konsolidierungsphase unterbrochen, in der die vorangehende Bewegung „verdaut“ wird. Kann der Trader eine solche Phase auf einem Chart identifizieren, entstehen Trading-Chancen, die er ausnutzen kann. Eine solche Methode stellt die hier vorgestellte Strategie: Range Breakout dar.

Der Name sagt klar warum es geht. Der Nanotrader identifiziert eine Trading-Range und gibt dem Trader ein automatisches Signal, sobald das System einen Ausbruch aus der Range festgestellt hat. Dabei hat der Trader die Wahl mit dem Trend oder gar gegen den Trend zu handeln. Auch die Parameter des Systems kann von ihm frei gewählt werden. Wählt er die Einstellung 1, so riskiert er so viel wie er gewinnen kann. Wählt er höhere Einstellungen will er ein Chance-Risiko-Verhältnis das deutlich über 1 liegt.

Bild 1: FDAX, 5-Minutenchart, 15. März 2017

Signale im DAX Chart

 

Das obige Bild aus dem FDAX vom 15. März 2017 illustriert die Strategie sehr klar. Unten im Chart hat das System eine deutliche Range identifiziert (zwischen den beiden roten Linien). Da der Trader im Trendmarkt DAX nur Long-Signale erlaubte, wurde nach dem Bruch der Range nach oben ein Long-Signal ausgelöst (grüner Pfeil unten links). Drei Stunden später erreichte der Trade das Kursziel (grüner Pfeil oben). Gewinn: 562.50 Euro.

Wir haben im FDAX einige Tests ausgeführt mit  interessanten Ergebnissen. Zwischen 23. Juni 2016 und 17. März 2017 führte das System insgesamt 207 Trades durch. Von denen waren 113 Gewinner, eine Trefferquote von 54,59 % also. Allerdings lag der Profit Faktor bei gutem 1.39, was zu einem durchschnittlichen Gewinn von 162,18 führte. Dies ist ein sehr gutes Ergebnis.

Bild 2: Equity Chart FDAX Juni 2016 – März 2017

Equity Kurve Strategie im DAX

 

Dieses Ergebnis hätte noch viel besser sein können, wäre der Trader in der Lage gewesen, ausschließlich die starke Trendphase im FDAX in Dezember 2016 zu traden und die anderen Phasen herauszufiltern. Nicht von ungefähr erzielte das System den übergroßen Teil seiner Gewinne in dieser kurzen Zeitspanne. In den anderen Zeiten konnte es bestenfalls breakeven performen.

Ein weiterer Test, bei dem wir sowohl Long als Short-Signale eingegangen sind, ergab ein negatives Ergebnis: -28.637.50 Euro. Dies ist ein klarer Hinweis auf den trendfolgenden Charakter dieser Strategie.

Zu einem ähnlichen Ergebnis führte ein Test im Bund Future. Hier konnte das System am meisten von der starken Aufwärtsbewegung im Bund von Juni 2014 und April 2015 profitieren. Danach performte das System deutlicher schwächer.

Fazit:

Uns erscheint die Strategie Range Breakout durchaus eine interessante Methode um Trendmärkte zu traden. Das System ist einfach zu verstehen und ist von daher auch für Anfänger geeignet. Wichtig ist das der Trader in der Lage ist, starke Trendphasen von Seitwärtsphasen oder mässigen Trendphasen zu unterscheiden. Dazu könnten volatilitätsbasierte Indikatoren eine Hilfe bieten oder Indikatoren, die die Stärke eines Trends messen.

Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier: https://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_53_range_break_out_nanotrader_kostenlose.php

 

 

 

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