Trading Strategie Commodities Forecast

Trading Strategie Commodities Forecast

 

Rohstoff-Prognosen der Weltbank

Die bekannte Weltbank stellt Finanzierungsinstrumente für langfristige Entwicklungs- und Aufbauprojekte im Bereich der Realwirtschaft bereit. Sie ist nicht mit dem IWF (Internationalen Währungsfonds) zu verwechseln, dessen Aufgabe darin besteht, Ländern, die auf Grund von Zahlungsbilanzschwierigkeiten Bedarf an Fremdwährung haben, eine Brückenfinanzierung zur Verfügung zu stellen. Im Zuge der Berichte, die die Weltbank jährlich veröffentlicht werden auch Preisprognosen für die Rohstoffmärkte zur Verfügung gestellt. Diese sind natürlich auch für Rohstoff-Trader interessant.

Bild 1: Commodities Forecast 2017, Weltbank

Rohstoff Vorhersage Weltbank

Die Preisprognosen für alle Rohstoffmärkte lassen sich in Form einer PDF-Datei auf der Website der Weltbank leicht downloaden. Im aktuellen Beispiel hat die Weltbank die Preisprognose für US-Amerikanisches Rohöl für 2017 auf $ 55,00  festgesetzt (Pfeil).

Die Swingtrading-Strategie Commodities Forecast basiert auf diesen Analysen und Prognosen. Der Trader sollte die aktuelle Prognose mit der Prognose des Vorjahres vergleichen und einen Durchschnittspreis ermitteln. Dieser fungiert dann als Grademesser für die Strategie. Befindet er sich unterhalb der aktuellen Prognose der Weltbank, geht das System nur Long-Positionen ein. Im umgekehrten Fall sollte der Trader nur Leerverkäufe in dem Rohstoff tätigen. Die Strategie kann entweder manuell, halb-automatisch oder gar vollautomatisch gehandelt werden.

Bild 2: Crude Oil Stundenchart 7.11 bis 18.11.2016

Chart WTI Crude Oil Future

 

Auf Grund der aktuellen und früheren Prognose wurde für US Rohöl einen Durchschnittswert von $48,48 ermittelt. Dieser wird durch die blaue Linie in der Mitte des blauen Bandes im Chart repräsentiert. Da dieser Wert unterhalb der Prognose der Weltbank lag, ging das System nur Long-Positionen ein (grüne Pfeile im Chart). Dies bedeutet, dass das System Long geht, sobald der Preis unterhalb der erwarteten Preis-Range fällt. Im obigen Beispiel wurden die anvisierten Kursziele dann auch erreicht.

Die Prämisse dieser Strategie ist also, dass der Markt, sobald der Preis unterhalb der Range handelt, diese Anomalie in Richtung der Preis-Prognose korrigieren wird. Das System berechnet dann automatisch das anvisierte Kursziel-Level (grüne Linie) und Stop-Loss-Level (rote Linie). Diese liegen zwischen 2 und 5%. Das Chance Risiko-Verhältnis liegt mindestens bei 1:1. 

Fazit

Wir haben uns die Strategie auf einer Anzahl von Rohstoffmärkten angeschaut. Sie ist sehr einfach zu installieren. Lediglich bei der Berechnung des aktuellen Durchschnittspreises sollte der Trader darauf achten, dass er korrekte Angaben macht. Da die Weltbank aber lediglich eine Prognose pro Quartal veröffentlicht, sollte der Trader den Durchschnittswert auch nicht öfter ermitteln.

Uns erscheint die Strategie Commodities Forecast einen interessanten Ansatz zu haben. Entscheidend ist natürlich, dass der Trader darauf vertraut, dass die Prognose der Weltbank mehrheitlich dem tatsächlichen Preisverlauf entspricht. Da der Wert jeweils angepasst werden muss, ist es schwierig, verlässliche Backtests auf dieser Strategie durchzuführen. Es ist von daher ratsam, dass der Trader die Strategie auf mehreren Rohstoffen gründlich testet, bevor er sie auch mit realem Geld tradet. Auf Grund dieser Tatsache scheint uns die Strategie nicht für Anfänger geeignet.

Die vollständige Beschreibung der Strategie finden Sie hier:  https://www.whselfinvest.de/de/trading_strategien_52_commodities_forecast_weltbank_rohstoffhandel_kostenlose.php

 

 

 

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