Trading Signal: Positionseröffnung mit dem MACD Divergenz

Trading Signal: Positionseröffnung mit dem MACD Divergenz

 

Der MACD-Indikator

Der Moving Average Convergence Divergence (MACD) wurde 1979 von Gerald Appeal erfunden und ist einer der bekanntesten Indikatoren im technischen Trading. Man kann den MACD sowohl als Trend- als als Momentum-Indikator einsetzen, aber eine der populärsten Methoden ist die Identifikation einer Divergenz zwischen dem Kurs und dem Indikator. Diese Divergenz deutet oft auf eine Abschwächung des aktuellen Trends hin und kann von daher als Signalgeber eingesetzt werden.

Der französische Trader Eric Lefort entwickelte dieses Trading-Signal, bei dem es dem Trader ermöglicht wird, eine Position einzunehmen, sobald eine Abweichung zwischen dem Schlusspreis und dem MACD-Indikator festgestellt wird. Diese Methode ist weltweit anerkannt und wird von vielen Tradern wegen seiner Einfachheit und Flexibilität eingesetzt. Zwar gibt die Methode keine exakten Ein-und Ausstiegssignale, dennoch gehört sie zu den zuverlässigsten Signalen überhaupt.

CAC40, 15-Minuten-Chart

MACD Divergenz CAC40 Chart

In diesem Beispiel des französischen Index-Futures CAC40 sehen wir ein klassisches Kauf-Signal. Nachdem die Kurse ein neues Tief erreicht hatten, wurde dies vom MACD-Indikator nicht bestätigt. Im Gegenteil. Der MACD bildete ein höheres Tief, was auf eine steigende Tendenz hinwies (grüner Strich unten im Indikator). Hiermit waren die Bedingungen für ein Long-Signal erfüllt.

 

FDAX, 15-Minuten-Chart

MACD Divergenz FDAX Chart

Dass die MACD-Divergenz-Methode nicht unfehlbar ist beweist das obige Beispiel aus dem FDAX. In diesem Fall stiegen die Kurse, aber der MACD wies eine fallende Tendenz auf. Die Divergenz generierte somit zwei Short-Signale nacheinander, die aber beide zu Verlusten geführt hätten. Interessant war aber, dass der FDAX zu dieser Zeit übergeordnet eindeutig nach oben zeigte. Dieser Haupttrend wurde vom MACD-Signal nicht bestätigt.  Man kann sich also durchaus die Frage stellen, ob die Umsetzung der Signale nicht im Kontext des aktuellen Marktumfeldes geschehen sollte.

Mit dem Trend traden

Zeigt der Haupttrend nach oben sollte der Trader sich schon überlegen, ob er Short-Signale überhaupt in Betracht ziehen soll. Viel eher scheint uns die MACD-Divergenz eine ausgezeichnete Methode, um gerade in einem steigenden Markt nach geeigneten Long-Signalen zu suchen. In einem fallenden Markt dann entsprechend nach Short-Signalen.

Ein blindes Traden der Divergenzen ohne Bezugnahme auf den Gesamt-Kontext des Marktes würde unseres Erachtens zu viele Fehl-Signale generieren, wodurch die Strategie nicht mehr profitabel wäre. Gelingt es dem Trader aber die Haupttendenz zu erkennen, kann dieser Strategie ein sehr erfolgreiches Mittel sein, ausgezeichnete Signale in der Richtung des Haupttrends zu finden. In der Regel werden diese Trades dann auch länger dauern und mit entsprechenden Positions-Management zu sehr attraktiven Chance-Risiko-Verhältnissen führen. Wir empfehlen, die semi-automatisierte oder gar automatische Taktik Orders im Nanotrader für diese Herangehensweise zu benutzen.

FDAX, 15-Minuten-Chart

MACD Divergenz FDAX Chart

Als Beispiel für diese Option möge das Long-Signal im FDAX dienen (grüner Pfeil). Dieses Signal erfolgte nach einer klaren Divergenz zwischen Kurs und Indikator. In der Spitze wären bei diesem Trade über 400 Punkte im FDAX möglich gewesen (10.000 Euro pro verhandelter Kontrakt!). Während dieser Trade tauchte dann tatsächlich ein Short-Signal auf (roter Pfeil), das der Trader getrost negieren konnte. Das Signal zeigte kaum Wirkung und hätte zu Verlust geführt. 

 

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