Daytrading-Strategien mit Moving Averages (5)

Eine einfache aber effektive Strategie

Im letzten Teil dieser Reihe über Moving Averages möchten wir Ihnen eine einfache aber sehr effektive Daytrading-Strategie für Forex-Trader vorstellen. Diese Strategie arbeitet mit einem festen Kursziel von 20 Pips und einem Stop-Loss von 15 Pips. Es kommen zwei Moving Averages zum Einsatz: der Moving Average Weighted als Trend-Indikator und einem Simple Moving Average als Signalgeber.

Cross des SMA mit dem WMA

Der Weighted Moving Average (WMA) ist eine Variation des Simple Moving Average (SMA). Wenn bei der Berechnung des Durchschnitts beim SMA jeder Kurs dieselbe Gewichtung bekommt, ist dies beim WMA nicht der Fall. Hier steigt die Gewichtung linear an, je näher eine Periode an dem aktuellen Kurs liegt. Für unsere Daytrading-Strategie benutzen wir eine 144-Einstellung für den WMA und eine Einstellung von 5 Perioden für den SMA. Sobald der SMA den WMA von unten nach oben kreuzt geht das System long mit einem Kursziel von 20 Pips und einem Stop-Loss von 15 Pips. Kreuzt der SMA den WMA von oben nach unten geht das System mit den gleichen Parametern short.

EUR/USD, 10-Minuten-Chart

Strategien basierend auf Moving Averages für Day Trader

Wir haben einige Tests im EUR/USD durchgeführt. Wir wählten als Zeiteinheit einen 10-Minuten-Chart, damit wir nicht zu viele Signale bekommen, die ins nichts führen. Die Idee dieser Strategie ist natürlich, dass, wenn der Trigger ausgeführt wird (Cross des schnellen SMA mit dem langsamen WMA), der Trade möglichst schnell das Kursziel erreicht. Im obigen Beispiel gelang dies zwei Mal. Ein Kauf-Signal um 04.30 Uhr (grüner Pfeil) erreichte gegen 06.00 Uhr das Kursziel (grüner Strich). Das Short-Signal um 10.20 Uhr konnte eine Stunde später mit 20 Pips Gewinn geschlossen werden.

Test des Systems

Natürlich verläuft es nicht immer so glatt wie in diesem Beispiel. Wir haben mit diesem einfachen System einen Test durchgeführt in der Periode vom 3. Februar 2016 bis zum 18. Februar 2016. Wir bekamen in dieser Zeit 21 Signale.  

21 Signale

11 Gewinn-Trades x 20 = 220 Pips

10 Verlust-Trades  x 15 = 150 Pips

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Netto Ergebnis:                   70 Pips

Da wir das System ohne Filter getestet haben, sind durchaus noch bessere Ergebnisse denkbar, wenn diese hinzugefügt würden. Wie zu erwarten realisierten wir die meisten Verluste ausserhalb der Haupt-Trading-Zeiten des EUR/USD. Es liegt also auf der Hand, dass der Trader Signale während dieser Zeit nicht handelt.

Weitere Tests

Wir haben auch einige Tests mit unterschiedlichen Einstellungen des SMA durchgeführt. Sobald wir eine höhere Einstellung, zum Beispiel 20 oder 30 für den SMA wählten, verschlechterte sich das Ergebnis. Dies scheint uns eine Bestätigung der Idee dieser einfachen aber effektiven Handelsstrategie, die darauf ausgerichtet ist, wenn ein Signal generiert wird, so schnell wie möglich das Kursziel von 20 Pips zu erreichen.

Fazit:

Selbstverständlich kann ein Trader noch weitere Filter einbauen, um das Ergebnis zu optimieren. Dennoch sollte auch hier die alte Trader-Weisheit „Keep it simple!“ nicht vergessen werden. Mehr Filter bedeutet nicht unbedingt bessere Ergebnisse. Auf Grund der hohen Korrelationen im Forex-Markt glauben wir auch nicht, dass ein zeitgleiches Handeln dieser Strategie in verschiedenen Währungspaaren in Betracht zu ziehen ist.

 

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