Daytrading-Strategien mit Moving Averages (2)

Moving Average Crossover

Eine zweite sehr effektive Strategie basiert auf dem sogenannten Moving Average Crossover. Dies ist eine ganz bestimmte Stelle auf einem Chart, an dem eine Überkreuzung des kurzfristigen Moving Average über oder unter dem längerfristigen oder langsamen Moving Average geschieht. Diese Technik gehört zu den bekanntesten Daytrading-Methoden.

Golden Cross und Death Cross

Die beiden möglichen Entries (Long und Short) haben sogar einen eigenen Namen: Golden Cross für ein bullishes Signal und Death Cross für ein Short-Signal. Auch hier wählen wir zum Daytraden einen 5-Minuten-Chart. Um unser Crossover-System zu bilden entscheiden wir uns für einen langsamen SMA (simple Moving Average) mit 20 Perioden (blau) und einen schnellen Simple Moving Average SMA (rot) mit 10 Perioden. Um diese Strategie zu illustrieren wählen wir diesmal das Währungsverhältnis EUR/JPY.

EUR/JPY, 5-Minuten-Chart, „Golden Cross“

Trading: Beispiel Golden Cross

In diesem Beispiel kreuzte der schnelle SMA (rot) den langsamen SMA (blau) um 14.30 von unten nach oben (Pfeil unten). Die bullishe 5-Minuten-Candle schloss ebenfalls über den beiden Crosses. Somit war ein Golden Cross und ein gültiges Kaufsignal gegeben. Im Laufe des Trades gab es dann 3 kleinere Pull Backs (gelbe Zonen im Chart). Diese berührten zwar den langsamen SMA, bildeten aber keine Schlusskurse unter diesem.

Für geduldige Daytrader gab es bei diesen Pull Backs also keinen Grund aus dem Trade auszusteigen. Erst gegen 18.45 Uhr abends bekam der Trader dann einen Schlusskurs unter beiden Moving Averages. Bezeichnenderweise gab es zugleich dann auch einen Death Cross, also ein Shortsignal (Pfeil oben).

Spätestens hier sollte der Trader seine Position schließen. Allerdings müsste dem aufmerksamen Beobachter aufgefallen sein, dass das Momentum seit 17.50 Uhr zurückgegangen war und das Paar fast nur noch seitwärts lief. In dem Fall ist es ratsam, entweder einen Teil der Position zu schließen oder den Stop näher an den aktuellen Kurs zu schieben.

EUR/JPY, 5-Minuten-Chart, „Death Cross“ 

Trading: Beispiel Death Cross

Ein Short-Signal in der Form eines „Death Cross“ bekam der Trader in diesem Beispiel um 14.40 Uhr (Pfeil oben). Der Trade entwickelte sich mustergültig und kam nie in Gefahr. Es waren auch kaum Pull Backs auf den langsamen SMA zu beobachten, was für ein starkes Momentum sprach. Wir sehen auch, dass sich die beiden SMA´s kaum berührten sondern gleichmässig auf Distanz zueinander nach unten verliefen. Auch dies spricht für einen starken Down Trend.

Erst um 18.45 Uhr gab es den ersten Schlusskurs über dem langsamen SMA (blau) (Pfeil unten). Spätestens hier hätte der Trader die Position schließen müssen. Aber auch hier gab es in den 30 Minuten davor bereits kleine Warnsignale in Form einer Seitwärtsbewegung und in Form der sich näher kommenden Moving Averages.

Es ist also bei dieser Methode unabdingbar, dass der Trader in Kombination mit seinem Crossover-System lernt, den Markt zu „lesen“. Solange sich beide Moving Averages weiter voneinander weg bewegen findet das nötige Momentum statt, das den Trade in die richtige Richtung weiterbewegt. Kommen sich die Moving Averages näher, sind mögliche Pull Backs auf die schnellen oder langsamen SMAs einzukalkulieren. Diese sind an und für sich unproblematisch, wie das obige Beispiel zeigt. Schlusskurse unter oder über dem langsamen Moving Average (blau) sollten als Ausstiegssignale gewertet werden.

 

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